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TensorFlow(LSTM)でBitcoinの価格予想

Bitcoin(ビットコイン)とは?

ビットコインは仮想通貨の一種です。仮想通貨の定義は様々ですが、日本のビットコイン取引所”bitFlyer”によれば
下記です。

仮想通貨としてイメージしやすいのは、オンラインゲーム内の通貨です。円やドルを支払って、ゲーム内で使われている通貨を手に入れれば、そのゲーム内で使われている通貨が「使える」ゲーム内のお店で、アイテムを買うことができます。ゲーム内でのみ使える、仮想の通貨です。
出典*1:ビットコイン(Bitcoin)とは?

ビットコインは仮想通貨の中でも単価価格が高額であり取引高も多いため、投資家達は競って投資しています。

TensorFlow(LSTM)とは?

Bitcoinの価格予想は下記記事を下書きとしています。TensorFlowおよびLSTMの詳細については下記記事を参照して下さい。

出典*2:TensorFlow(LSTM)で株価予想 〜 株予想その1 〜

出典*2の記事によるとニューラルネットワークはNステップ前の情報を参照して連鎖的に次のステップの情報を算出できるとのことです。この原理を使えば、簡単に時系列データの次ステップのデータを予測することができますね。

取扱うデータについて

ビットコイン価格の時系列データを過去数ヶ月に渡って提供しているHPを探したところ下記のブログにたどり着きました。

Bitcoinchartsが所有するすべてのデータを一度に取得する方法もあります。以下のURLにアクセスすると、様々な取引所と通貨の取引履歴がリストアップされており、データを選択して保存、ローカルで解凍することで簡単にデータを手に入れることができます。
           
Bitcoincharts
    
出典*3:Bitcoinchartsでbitcoinの過去の取引履歴を取得し可視化する

結果

サクッと出典*2のコードにビットコイン価格データを喰わせてみます。
‘predict’が予測価格、’actual’が実際の価格です。
Figure_3.png

まあまあ予測出来てる気がします。


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